Originalmente, a expressão "martingale" se referia a um grupo de estratégias de aposta popular na França do século XVIII.

O conceito 💶 de martingale em teoria das probabilidades foi introduzido por Paul Lévy em 1934, ainda que ele não lhes tivesse dado 💶 este nome.

[8] Parte da motivação daquele trabalho era mostrar a impossibilidade de estratégias de aposta bem-sucedidas.[9]

, X n ) 💶 = Y n .

E ( Y t ∣ { X τ , τ ≤ s } ) = Y s 💶 ∀ s ≤ t .