Assim, o valor esperado do próximo evento, dado o conhecimento do evento presente e de todos os anteriores, pode ser 💻 mais elevado do que o do presente evento se uma estratégia de ganho for usada.

E ( | X n | 💻 ) < ∞ {\displaystyle \mathbf {E} (\vert X_{n}\vert )<\infty }

} é considerada um martingale em relação a outra sequência X 💻 1 , X 2 , X 3 , ...

\}} { X n : n = 1 , 2 , 3 💻 , ...

Um exemplo na vida real pode ser o tempo em que um apostador deixa a mesa de apostas, o 💻 que pode ser uma função de suas vitórias anteriores (por exemplo, ele pode deixar a mesa apenas quando ele vai 💻 à falência), mas ele não pode escolher entre ficar ou sair com base no resultando de jogos que ainda não 💻 ocorreram.[16]